Kontrahentenrisiko
Bewertung, Steuerung, Unterlegung nach Basel III und IFRS
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Marcus R. W. Martin (Hg.), Carsten S. Wehn (Hg.), Sven Ludwig (Hg.), Kontrahentenrisiko (2012), Schäffer-Poeschel, Planegg, ISBN: 9783799266529
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Description / Abstract
Der Umgang mit Kontrahentenrisiken stellt die Kreditinstitute vor neue Herausforderungen - und wird so zu einem entscheidenden Wettbewerbsvorteil, z. B. bei zukünftigen ungünstigen Marktbedingungen.
- Verschiedene Facetten dieser Risikoart
- Methodische und technische Aspekte
- Entsprechende Steuerungsimplikationen
- Regulatorische Anforderungen, insbesondere Basel III und die jüngsten IFRS-Novellen
Table of content
- BEGINN
- Vorwort
- Inhaltsverzeichnis
- Autoren und Herausgeber
- Kontrahentenrisiko im Überblick
- Praxisorientierte Steuerung von Kontrahentenrisiken
- Methodische Umsetzung der Berechnung des Kontrahentenrisikos und des Credit-Valuation-Adjustments in der Praxis
- Die Reduzierung von Kontrahentenrisiken durch Collateral Management
- Ansätze zur EaD-Schätzung
- Credit-Valuation-Adjustments – eine kurze mathe-matische Einführung und ein praktischer Überblick
- Einsatz von Derivaten zum Hedging
- Stresstests für Kontrahentenexposures und Credit- Valuation-Adjustments
- Semianalytische Approximation des Credit-Valuation-Adjustments
- Risikomanagement – Monte-Carlo-Methoden für Nicht-Gaußsche Verteilungen
- Technische Umsetzung einer integrierten Kontrahentenrisiko-Plattform
- Counterparty-Credit-Risk im neuen regulatorischen Rahmenwerk von Basel III
- Basel III und CVA aus regulatorischer Sicht
- Kontrahentenausfallrisiken in Rechnungslegung und Aufsichtsrecht
- Standardregulierung und Interne-Modelle-Methoden (IMM)
- Epilog: Ansichten zum Credit-Valuation- Adjustment*1
- Glossar
- Stichwortverzeichnis