Professionelles Portfoliomanagement
Aufbau, Umsetzung und Erfolgskontrolle strukturierter Anlagestrategien
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Beschreibung / Abstract
Veränderte Vermögensstrukturen, neue Informationstechnologien und aktuelle Erkenntnisse über den Kapitalmarkt verlangen ein professionelles Portfoliomanagement.
Im Zentrum des praxisorientierten Werkes steht der Portfoliomanagementprozess, der alle wichtigen Gesichtspunkte moderner Asset-Management-Methoden integriert. Ein besonderer Schwerpunkt liegt dabei auf solchen Investment- und Risikomanagementansätzen, die maßgeblich auf dem Einsatz derivativer Instrumente beruhen.
In der 5. Auflage komplett überarbeitet und durch Themenbereiche ergänzt, die sich aus Veränderungen durch die Finanzkrise ergeben haben, wie z.B. zusätzliche Risiko- und Performancemaße und neuere Konzepte der risikobasierten Asset Allocation.
Beschreibung
Inhaltsverzeichnis
- BEGINN
- Vorwort zur fünften Auflage
- Vorwort zur ersten Auflage
- Inhaltsverzeichnis
- Abkürzungsverzeichnis
- A. Strategische Zielsetzung des Portfoliomanagements:Performance
- I. Marktabhängige Performance-Komponenten
- II. Investorspezifische Performancepräferenzen
- III. Benchmarks
- IV. Absolute Return als Performancezielund Risikomanagementaspekte
- B. Theoretische Kernfundamente des Portfoliomanagements
- I. Portfolio- und Kapitalmarkttheorie
- II. Konzepte der risikobasierten Asset Allocation
- III. Kapitalmarkteffizienz
- IV. Erklärungsansätze für Irrationalitäten auf Kapital-märkten
- V. Mikrosimulation von Finanzmärkten
- C. Ausrichtung des Portfoliomanagements
- I. Investmentphilosophie
- II. Investmentprozess
- III. Investmentkultur
- IV. Investmentstil
- D. Ausgewählte Aspekte des Aktienmanagements
- I. Grundlagen der Aktienanalyse
- II. Unternehmensbewertung
- E. Ausgewählte Aspekte des Anleihenmanagements
- I. Grundlagen der Anleihenanalyse
- II. Strategien im Anleihenportfoliomanagement
- F. Zeitgemäße Instrumente des professionellen Portfoliomanagements: Derivate
- I. Portfoliomanagement mit Optionen
- II. Portfoliomanagement mit Financial Futures
- III. Portfoliomanagement mit Forward Rate Agreements
- IV. Portfoliomanagement mit Swaps
- V. Portfoliomanagement mit Devisentermingeschäften
- VI. Repurchase Agreements (Repo-Geschäfte) und Wertpapierleihe
- VII. Portfoliomanagement mit Zertifikaten
- VIII. Portfoliomanagement mit Credit Default Swaps
- G. Ziel-Controlling: Performanceanalyse
- I. Grundlagen der Performanceanalyse
- II. Performancemessung
- III. Performanceattribution
- IV. Grundlegende Problembereiche der Performance-analyse und Lösungsansätze
- Glossar
- Literaturverzeichnis
- Stichwortverzeichnis