Kreditderivate
Handbuch für die Bank- und Anlagepraxis
Diese Publikation zitieren
Daniel Sommer (Hg.), Philipp J. Schönbucher (Hg.), Klaus Schäfer (Hg.), Bernd Rudolph (Hg.), Hans-Peter Burghof (Hg.), Kreditderivate (2015), Schäffer-Poeschel, Planegg, ISBN: 9783799267564
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Beschreibung / Abstract
Wenn es für Anleger darum geht, viele unterschiedliche Ertragsquellen zu erschließen oder das Risiko der Kreditgeber zu steuern, sind sie das Mittel der Wahl: Kreditderivate.
- Produkte zum Transfer von Kreditrisiken
- Entwicklungen am Markt für Kreditderivate
- Einsatzfelder, Einsatz- und Handelsbedingungen
- Rechtliche und regulatorische Rahmenbedingungen bei Banken und Versicherungen
- Bewertung von Kreditderivaten
- Produkte zum Transfer von Kreditrisiken
- Entwicklungen am Markt für Kreditderivate
- Einsatzfelder, Einsatz- und Handelsbedingungen
- Rechtliche und regulatorische Rahmenbedingungen bei Banken und Versicherungen
- Bewertung von Kreditderivaten
Beschreibung
Hans-Peter Burghof
Prof. Dr. Hans-Peter Burghof, Lehrstuhl für Bankwirtschaft und Finanzdienstleistungen, Universität Hohenheim.
Klaus Schäfer
Prof. Dr. Klaus Schäfer, Lehrstuhl für BWL, Finanzwirtschaft und Bankbetriebslehre, Universität Bayreuth
Philipp J. Schönbucher
Prof. Dr. Philipp J. Schönbucher ist Executive Director bei Goldman Sachs in London.
Daniel Sommer
Dr. Daniel Sommer, KPMG Frankfurt/M.
Bernd Rudolph
em. Prof. Dr. Bernd Rudolph, Emeritus, Ludwig-Maximilians-Universität München.
Prof. Dr. Hans-Peter Burghof, Lehrstuhl für Bankwirtschaft und Finanzdienstleistungen, Universität Hohenheim.
Klaus Schäfer
Prof. Dr. Klaus Schäfer, Lehrstuhl für BWL, Finanzwirtschaft und Bankbetriebslehre, Universität Bayreuth
Philipp J. Schönbucher
Prof. Dr. Philipp J. Schönbucher ist Executive Director bei Goldman Sachs in London.
Daniel Sommer
Dr. Daniel Sommer, KPMG Frankfurt/M.
Bernd Rudolph
em. Prof. Dr. Bernd Rudolph, Emeritus, Ludwig-Maximilians-Universität München.
Inhaltsverzeichnis
- BEGINN
- Vorwort zur dritten Auflage
- Vorwort zur zweiten Auflage
- Vorwort zur ersten Auflage
- Inhaltsverzeichnis
- Autorenverzeichnis
- I Einführung
- I.1 Aufbau des Buchs
- I.2 Funktionen und Entwicklung der Märkte für den Kreditrisikotransfer
- II Produkte zum Transfer von Kreditrisiken
- II.1 Grundstrukturen bei Kreditderivaten
- II.2 Kreditindizes und Kreditindexoptionen
- II.3 Kreditverbriefungen, CLOs und Kreditderivate
- II.4 Alternative Formen des Kreditrisikotransfers
- III Entwicklungen am Markt für Kreditderivate
- III.1 Marktstruktur, Marktfriktionen und Einflussfaktoren neuer Regularien
- III.2 Derivateregulierung – Handelsplätze, Clearing und Reporting
- IV Einsatzfelder für Kreditderivate und Einsatz- sowie Handelsbedingungen
- IV.1 Risikomanagement mit Kreditderivaten
- IV.2 Einsatzfelder von Kreditderivaten bei Versicherungen und Pensionsfonds
- IV.3 Einsatz von Kreditderivaten im Risikomanagement von Industrieunternehmen
- IV.4 Einsatz von Kreditderivaten im aktiven Portfoliomanagement
- IV.5 Bedingungen für die Handelbarkeit von Buchkrediten
- IV.6 Anforderungen an die Datenverarbeitung von Kreditderivaten
- V Rechtliche und regulatorische Rahmenbedingungen
- V.1 Zivilrechtliche Einordnung von Kreditderivaten
- V.2 Vertragsdokumentation und Standardisierung
- V.3 Bilanzierung von Kreditderivaten nach HGB
- V.4 Bilanzierung von Kreditderivaten nach IFRS
- V.5 Steuerliche Behandlung von Kreditderivaten
- V.6 Insolvenzrechtliche Behandlung von Kreditderivaten
- V.7 Bankaufsichtliche Behandlung von Kreditderivaten
- V.8 Kreditderivate: Aufsichtliche Behandlung bei Versicherungen
- VI Bewertung von Kreditderivaten
- VI.1 Bewertungsmodelle für Ausfallrisiken: Eine Literaturübersicht
- VI.2 Die Implementierung von Intensitätsmodellen
- VI.3 Kreditrisikomodelle zur Bewertung von Kreditderivaten
- VI.4 Bewertung und Hedging von Korrelationsprodukten im Kreditderivatemarkt
- Glossar Kreditderivate
- Stichwortverzeichnis