Derivate und Interne Modelle
Modernes Risikomanagement
Mark Beinker und Hans-Peter Deutsch
Diese Publikation zitieren
Mark Beinker, Hans-Peter Deutsch, Derivate und Interne Modelle (2014), Schäffer-Poeschel, Planegg, ISBN: 9783799267472
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Beschreibung / Abstract
Der Klassiker bringt alle modernen Methoden des Risikomanagements und der Preisberechnung von Finanzinstrumenten auf den Punkt -
detailliert und mathematisch präzise erläutert.
In der Neuauflage:
- Vollständig neu gestaltetes Layout
- Aktuelle Themen wie: Mehrkurvenbewertung, Bewertung und Hedging von Kreditrisiken in Derivaten
Besonders hilfreich sind die
zahlreichen Berechnungsbeispiele, die als Basis für eigene Bewertungs- und Risikomanagementsysteme verwendet werden können.
Beschreibung
Hans-Peter Deutsch
Dr. Hans-Peter Deutsch hat sich als Partner von d-fine besonders auf die Themen Marktrisikosteuerung und Asset Allokation fokussiert.
Mark Beinker
Dr. Mark Beinker ist verantwortlicher Partner bei d-fine in Frankfurt für den Bereich Financial Engineering.
Dr. Hans-Peter Deutsch hat sich als Partner von d-fine besonders auf die Themen Marktrisikosteuerung und Asset Allokation fokussiert.
Mark Beinker
Dr. Mark Beinker ist verantwortlicher Partner bei d-fine in Frankfurt für den Bereich Financial Engineering.
Inhaltsverzeichnis
- BEGINN
- Vorwort zur fünften Auflage
- Vorwort zur vierten Auflage
- Inhaltsverzeichnis
- Teil I Grundlagen
- 1 Einleitung
- 2 Die grundlegenden Risikofaktoren der Finanzmärkte
- 3 Finanzinstrumente: Eine Systematik von Derivaten und Underlyings
- Teil II Methoden
- 4 Überblick über die Voraussetzungen
- 5 Barwerte, Renditen und traditionelle Risikokennzahlen
- 6 Arbitrage
- 7 Black-Scholes-Differentialgleichungen
- 8 Integralformen und analytische Lösungen in der Black-Scholes-Welt
- 9 Binomial- und Trinomialbäume
- 10 Numerische Lösung von Differential-gleichungenmittels Finiter Differenzen
- 11 Monte-Carlo-Simulationen
- 12 Hedging
- 13 Martingale und Numeraire
- 14 Zinsen und Zinsstrukturmodelle
- Teil III Instrumente
- 15 Einfache Zinsinstrumente
- 16 Zins-Währungsgeschäfte
- 17 Varianten von Zinsprodukten
- 18 Plain-Vanilla-Optionen
- 19 Exotische Optionen
- 20 Berücksichtung von Ausfallrisiken
- Teil IV Risiko
- 21 Grundlagen
- 22 Die Varianz-Kovarianz-Methode
- 23 Simulationsmethoden
- 24 Beispiel für eine VaR-Berechnung
- 25 Backtesting: Überprüfen der verwendeten Methode
- Teil V Portfolien
- 26 Klassisches Portfoliomanagement
- 27 Attribute und ihre charakteristischen Portfolien
- 28 Aktives Management und Benchmarking
- Teil VI Marktdaten
- 29 Konstruktion des Zinskurvenuniversums
- 30 Volatilitäten
- 31 Marktparameter aus historischen Zeitreihen
- 32 Modellierung historischer Zeitreihen
- 33 Prognosen mit Zeitreihenmodellen
- 34 Hauptkomponentenanalyse (PCA)
- 35 Vorverarbeitung und Gütemaße
- A Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik
- Literaturverzeichnis
- Index