Assetmanagement

Portfoliobewertung, Investmentstrategien und Risikoanalyse

Klaus Schäfer and Dietmar Franzen

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Klaus Schäfer, Dietmar Franzen, Assetmanagement (2018), Schäffer-Poeschel, Planegg, ISBN: 9783791038308

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Description / Abstract


Das Lehrbuch stellt das komplexe Thema Assetmanagement übersichtlich und umfassend dar. Neben den institutionellen Rahmenbedingungen der Wertpapieranlage werden
anhand anschaulicher Praxisbeispiele relevante Themen beleuchtet, wie:



  • Rendite- und Risikokennzahlen

  • Kapitalmarkttheorie

  • Performancemessung

  • Bewertung von Finanzinstrumenten

  • Investmentstrategien

  • Risikomanagement


Mit seiner konzeptionellen Ausrichtung richtet sich das Lehrbuch an:




  • Studierende
    der Finanzwirtschaft in Bachelor- und Masterstudiengängen


  • Finanzpraktiker in Weiterbildung, z.B. zum Chartered Financial Analyst, Financial Risk Manager oder Certified International Investment Analyst


Mit
Aufgaben im Buch und
Lösungen sowie Excel-Übungen zum Download auf myBook+.


Description

Dietmar Franzen

Prof. Dr. Dietmar Franzen, Professor für allgemeine Betriebswirtschaftslehre, insb. Finanzierung und Risikomanagement, Frankfurt Institute of Applied Sciences, Frankfurt a. M.





Klaus Schäfer

Prof. Dr. Klaus Schäfer, Lehrstuhl für BWL, Finanzwirtschaft und Bankbetriebslehre, Universität Bayreuth

Table of content

  • Cover
  • Titel
  • myBook
  • Vorwort
  • Inhaltsverzeichnis
  • 1 Institutionelle Rahmenbedingungen
  • 1.1 Marktteilnehmer
  • 1.2 Anlageziele und Anlagerestriktionen
  • 1.3 Finanzinstrumente und Finanzmärkte
  • 1.4 Assetklassen
  • 1.5 Indizes und Benchmarks
  • Literaturhinweise
  • 2 Kennzahlen und Parameterschätzung
  • 2.1 Renditemaße
  • 2.2 Risikomaße
  • 2.3 Grundlagen zu Verteilungen
  • 2.4 Grundlagen der Regressionsanalyse
  • Literaturhinweise
  • Übungsaufgaben
  • 3 Kapitalmarkttheorie
  • 3.1 Effizienz und Optimalität von Anlegerportfolios
  • 3.2 Capital Asset Pricing Model (CAPM)
  • 3.3 Faktormodelle
  • 3.4 Arbitrage Pricing Theory (APT)
  • 3.5 Informationseffiziente Märkte und Anomalien
  • 3.6 Behavioral Finance
  • Literaturhinweise
  • Übungsaufgaben
  • 4 Bewertung von Finanzinstrumenten
  • 4.1 Bewertungsgrundlagen
  • 4.2 Bewertung von Schuldtiteln
  • 4.3 Bewertung von Beteiligungstiteln
  • 4.4 Bewertung von Derivaten
  • Literaturhinweise
  • Übungsaufgaben
  • 5 Investmentstrategien
  • 5.1 Investmentprozess
  • 5.2 Passive Strategien
  • 5.3 Aktive Strategien
  • 5.4 Asset-Liability-Management
  • 5.5 Performanceattribution
  • Literaturhinweise
  • Übungsaufgaben
  • 6 Risikomanagement
  • 6.1 Funktionen und Organisation des Risikomanagements
  • 6.2 Risikomessung
  • 6.3 Maßnahmen der Risikosteuerung
  • Literaturhinweise
  • Übungsaufgaben
  • Stichwortverzeichnis

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