Szenarioanalysen und Stresstests in der Bank- und Versicherungspraxis
Regulatorische Anforderungen, Umsetzung, Steuerung
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Walter Gruber (Hg.), Marcus R. W. Martin (Hg.), Carsten S. Wehn (Hg.), Szenarioanalysen und Stresstests in der Bank- und Versicherungspraxis (2010), Schäffer-Poeschel, Planegg, ISBN: 9783799264716
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Description / Abstract
Etablierte Risikomaße verlieren in Krisenzeiten an Aussagekraft. Daher wurden Stresstests und Szenarioanalysen insbesondere seit der Finanzkrise immer wichtiger. Dem enormen Bedeutungsgewinn hat die Bankenaufsicht durch die Novelle der MaRisk Rechnung getragen.
Die Autoren stellen den gesamten Themenkomplex aus der Sicht des Anwenders vor - ausführlich erläutert werden:
- Alle relevanten Risikoarten
- Aufsichtliche Anforderungen
- Umsetzung und Auswirkungen auf die Banksteuerung
Die Autoren stellen den gesamten Themenkomplex aus der Sicht des Anwenders vor - ausführlich erläutert werden:
- Alle relevanten Risikoarten
- Aufsichtliche Anforderungen
- Umsetzung und Auswirkungen auf die Banksteuerung
Description
Walter Gruber
Dr. Walter Gruber ist geschäftsführender Partner der 1 PLUS i GmbH; zuvor arbeitete er im Treasury einer Investmentbank und war als Gruppenleiter bei der Bankenaufsicht im Direktorium der Deutschen Bundesbank für den Bereich Research/Grundsatzfragen in internen Risikomodellen und Standardverfahren verantwortlich. Er ist Herausgeber zahlreicher Herausgeberbände und Veröffentlichungen aus den Bereichen Bankenaufsicht, Risikomodelle und derivative Finanzprodukte.
Marcus R. W. Martin
Prof. Dr. Marcus R. W. Martin ist Professor für Finanzmathematik und Stochastik an der Hochschule Darmstadt.
Carsten S. Wehn
Dr. Carsten S. Wehn leitet bei der DekaBank in Frankfurt die Einheit Risikomodelle.
Dr. Walter Gruber ist geschäftsführender Partner der 1 PLUS i GmbH; zuvor arbeitete er im Treasury einer Investmentbank und war als Gruppenleiter bei der Bankenaufsicht im Direktorium der Deutschen Bundesbank für den Bereich Research/Grundsatzfragen in internen Risikomodellen und Standardverfahren verantwortlich. Er ist Herausgeber zahlreicher Herausgeberbände und Veröffentlichungen aus den Bereichen Bankenaufsicht, Risikomodelle und derivative Finanzprodukte.
Marcus R. W. Martin
Prof. Dr. Marcus R. W. Martin ist Professor für Finanzmathematik und Stochastik an der Hochschule Darmstadt.
Carsten S. Wehn
Dr. Carsten S. Wehn leitet bei der DekaBank in Frankfurt die Einheit Risikomodelle.
Table of content
- BEGINN
- Geleitwort
- Vorwort der Herausgeber
- Inhalt
- Herausgeber
- Autoren
- Teil I Aufsichtliche Anforderungen an Szenarioanalysen und Stresstests
- Aufsichtliche Anforderungen an Stresstests für Kreditinstitute
- Aufsichtliche Anforderungen an Stresstests für Versicherungen
- Teil II Überblick über die Möglichkeiten und Grenzen von Szenarioanalysen und Stresstests
- Entwicklung von Stresstests
- Systematisierung und Klassifizierung von Stresstests
- Quantitative Werkzeuge für die Durchführung von Stresstests
- Teil III Umsetzung von Stresstests in einzelnen Risikoarten
- Stresstests im Marktpreisrisiko
- Stresstests im Kreditrisiko
- Stresstests in Kontrahentenrisikomesssystemen
- Stresstests im Rahmen des Liquiditäts-risiko managements – aktueller Stand und Herausforderungen
- Der Einsatz von Stresstests im Operationellen Risiko-Management
- Stresstests für Projekte
- Teil IV Steuerung mit Hilfe von Stresstests
- Organisatorische Implikationen im Stresstestumfeld
- Stresstests in der Gesamtbanksteuerung
- Die Verankerung von Stresstesting in den Planungs-und Steuerungsprozessen einer Bank
- Stresstests in der Versicherungspraxis
- Praxisbeispiel: Integration von Stresstests in die Steuerungssystematik der Wüstenrot
- Integrierte Stresstests auf Gesamtbankebene – Durchführung, Management Information und strategische Aspekte
- Glossar
- Stichworte