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Professionelles Portfoliomanagement

Aufbau, Umsetzung und Erfolgskontrolle strukturierter Anlagestrategien

Christoph Bruns und Frieder Meyer-Bullerdiek

Diese Publikation zitieren

Christoph Bruns, Frieder Meyer-Bullerdiek, Professionelles Portfoliomanagement (2020), Schäffer-Poeschel, Planegg, ISBN: 9783791045290

Getrackt seit 05/2018

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Beschreibung / Abstract

Veränderte Vermögensstrukturen, neue Informationstechnologien und aktuelle kapitalmarkttheoretische Erkenntnisse verlangen ein professionelles Portfoliomanagement. Im Zentrum des praxisorientierten Buches steht der Portfoliomanagementprozess, der alle wichtigen Gesichtspunkte moderner Asset-Management-Methoden integriert.

In der 6. Auflage wurden neben regulatorischen Neuerungen wie MIFID II, PRIIPs-Verordnung und EU- Benchmark-Verordnung auch neue Themenbereiche wie z.B. faktorbasierte Smart Beta-Strategien, Integration des Nachhaltigkeitsaspekts in den Investmentprozess, Rebalancing-Strategie, regimebasierte Asset Allocation, Asset Allocation durch Robo Advisors, alternative Investments inklusive Private Debt oder wichtige Anleiheformen inklusive CoCo-Bonds aufgenommen.

 

Beschreibung

Christoph Bruns

Dr. Christoph Bruns, Fondsmanager, Vorstand und Hauptaktionär, LOYS AG, Frankfurt am Main, mit Dienstsitz in Chicago (USA).


Frieder Meyer-Bullerdiek

Prof. Dr. Frieder Meyer-Bullerdiek, Lehrgebiet Bank- und Assetmanagement, Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften, Standort Wolfsburg.

Inhaltsverzeichnis

  • Cover
  • Cover
  • Urheberrechtsinfo
  • Urheberrechtsinfo
  • Titel
  • Titel
  • Impressum
  • Impressum
  • Vorwort zur sechsten Auflage
  • Vorwort zur sechsten Auflage
  • Vorwort zur ersten Auflage
  • Vorwort zur ersten Auflage
  • Inhaltsübersicht
  • Inhaltsübersicht
  • Inhaltsverzeichnis
  • Inhaltsverzeichnis
  • Abkürzungsverzeichnis
  • Abkürzungsverzeichnis
  • 1 Strategische Zielsetzung des Portfoliomanagements: Performance
  • 1 Strategische Zielsetzung des Portfoliomanagements: Performance
  • 1.1 Marktabhängige Performance-Komponenten
  • 1.1 Marktabhängige Performance-Komponenten
  • 1.2 Investorspezifische Performancepräferenzen
  • 1.2 Investorspezifische Performancepräferenzen
  • 1.3 Benchmarks
  • 1.3 Benchmarks
  • 1.4 Absolute Return als Performanceziel und Risikomanagementaspekte
  • 1.4 Absolute Return als Performanceziel und Risikomanagementaspekte
  • 3 Ausrichtung des Portfoliomanagements
  • 3 Ausrichtung des Portfoliomanagements
  • 3.1 Investmentphilosophie
  • 3.1 Investmentphilosophie
  • 3.2 Investmentprozess
  • 3.2 Investmentprozess
  • 3.3 Investmentkultur
  • 3.3 Investmentkultur
  • 3.4 Investmentstil
  • 3.4 Investmentstil
  • 4 Ausgewählte Investmentstrategien
  • 4 Ausgewählte Investmentstrategien
  • 4.1 Portfolio Insurance-Strategien
  • 4.1 Portfolio Insurance-Strategien
  • 4.2 Rebalancing versus Buy and Hold
  • 4.2 Rebalancing versus Buy and Hold
  • 4.3 Absolute Return-Strategien
  • 4.3 Absolute Return-Strategien
  • 4.4 Best of Two-Strategie
  • 4.4 Best of Two-Strategie
  • 4.5 Regimebasierte Asset Allocation
  • 4.5 Regimebasierte Asset Allocation
  • 4.6 Asset Allocation durch Robo Advisors
  • 4.6 Asset Allocation durch Robo Advisors
  • 4.7 Smart Beta-Strategien
  • 4.7 Smart Beta-Strategien
  • 4.8 Nachhaltigkeit-Integration in den Investmentprozess
  • 4.8 Nachhaltigkeit-Integration in den Investmentprozess
  • 5 Ausgewählte Aspekte des Aktienmanagements
  • 5 Ausgewählte Aspekte des Aktienmanagements
  • 5.1 Grundlagen der Aktienanalyse
  • 5.1 Grundlagen der Aktienanalyse
  • 5.2 Unternehmensbewertung
  • 5.2 Unternehmensbewertung
  • 6 Ausgewählte Aspekte des Anleihenmanagements
  • 6 Ausgewählte Aspekte des Anleihenmanagements
  • 6.1 Grundlagen der Anleihenanalyse
  • 6.1 Grundlagen der Anleihenanalyse
  • 6.2 Konzepte zur Quantifizierung des Zinsänderungsrisikos von Anleihen
  • 6.2 Konzepte zur Quantifizierung des Zinsänderungsrisikos von Anleihen
  • 6.3 Rating zur Bestimmung des Bonitätsrisikos von Anleihen
  • 6.3 Rating zur Bestimmung des Bonitätsrisikos von Anleihen
  • 6.4 Strategien im Anleihenportfoliomanagement
  • 6.4 Strategien im Anleihenportfoliomanagement
  • 7 Zeitgemäße Instrumente des professionellen Portfoliomanagements: Derivate
  • 7 Zeitgemäße Instrumente des professionellen Portfoliomanagements: Derivate
  • 7.1 Überblick
  • 7.1 Überblick
  • 7.2 Portfoliomanagement mit Optionen
  • 7.2 Portfoliomanagement mit Optionen
  • 7.3 Portfoliomanagement mit Financial Futures
  • 7.3 Portfoliomanagement mit Financial Futures
  • 7.4 Portfoliomanagement mit Forward Rate Agreements
  • 7.4 Portfoliomanagement mit Forward Rate Agreements
  • 7.5 Portfoliomanagement mit Swaps
  • 7.5 Portfoliomanagement mit Swaps
  • 7.6 Portfoliomanagement mit Devisentermingeschäften
  • 7.6 Portfoliomanagement mit Devisentermingeschäften
  • 7.7 Repos und Wertpapierleihe
  • 7.7 Repos und Wertpapierleihe
  • 7.8 Portfoliomanagement mit Zertifikaten
  • 7.8 Portfoliomanagement mit Zertifikaten
  • 7.9 Portfoliomanagement mit Credit Default Swaps
  • 7.9 Portfoliomanagement mit Credit Default Swaps
  • 8 Ziel-Controlling: Performanceanalyse
  • 8 Ziel-Controlling: Performanceanalyse
  • 8.1 Grundlagen der Performanceanalyse
  • 8.1 Grundlagen der Performanceanalyse
  • 8.2 Performancemessung
  • 8.2 Performancemessung
  • 8.3 Performanceattribution
  • 8.3 Performanceattribution
  • 8.4 Grundlegende Problembereiche der Performanceanalyse und Lösungsansätze
  • 8.4 Grundlegende Problembereiche der Performanceanalyse und Lösungsansätze
  • Anhang
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  • Glossar
  • Glossar
  • Literaturverzeichnis
  • Literaturverzeichnis
  • Stichwortverzeichnis
  • Stichwortverzeichnis

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