Financial Modeling
Michael Bloss, Dietmar Ernst, Joachim Häcker, Sebastian Prexl, Manuel Kleinknecht, Georg Plötz, Mario Dirnberger und Bernhard Röck
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Michael Bloss, Dietmar Ernst, Joachim Häcker, Sebastian Prexl, Manuel Kleinknecht, Georg Plötz, Mario Dirnberger, Bernhard Röck, Dietmar Ernst (Hg.), Joachim Häcker (Hg.), Financial Modeling (2016), Schäffer-Poeschel, Planegg, ISBN: 9783791036359
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Beschreibung / Abstract
Die Autoren bieten einen
anwendungsorientierten Leitfaden zu den zentralen Themenkomplexen Financial Modeling Standards, Model Review, Investition und Finanzierung, Corporate Finance, Portfolio Management sowie Derivate.
Zwei Kapitel zu Financial Modeling Excel® und VBA® komplettieren das finanzwirtschaftliche Know-how. Der Kurscharakter des Buches und die
praxisnahen Beispiele ermöglichen ein schnelles und interaktives Lernen.
Als
Nachschlagewerk leistet der Band auch Praktikern wertvolle Dienste. In der 2. Auflage überarbeitet und erweitert.
Beschreibung
Michael Bloss
Michael Bloss ist Direktor der Commerzbank AG und des Europäischen Instituts für Financial Engineering und Derivateforschung (EIFD). Er lehrt an der HfWU.
Mario Dirnberger
Mario Dirnberger ist bei einer führenden Unternehmensberatung im Finanz- und Risikomanagement tätig.
Dietmar Ernst
Prof. Dr. Dr. Dietmar Ernst ist Professor für International Finance an der HfWU in Nürtingen und Direktor des European Institute of Quantitative Finance.
Joachim Häcker
Dr. Dr. Joachim Häcker ist Professor für International Finanzwirtschaft an der Hochschule München und der University of Louisville. Ferner ist er Direktor des Deutschen Instituts für Corporate Finance (DICF).
Manuel Kleinknecht
Manuel Kleinknecht ist Doktorand am Centre for Computational Finance and Economic Agents der University of Essex. Er forscht im Bereich künstlicher Intelligenz mit Schwerpunkt heuristische Portfoliooptimierung.
Georg Plötz
Dr. Georg Plötz ist Professor für Internationales Finanzmanagement, Risiko Management & Controlling an der Fachhochschule Kufstein und Senior Consultant bei Frankfurt School of Finance & Management – International Advisory Services.
Sebastian Prexl
Sebastian Prexl ist CEO der Prexl Corporate Finance. Ferner ist er Doktorand im Bereich Corporate Finance und Lehrbeauftragter an verschiedenen Hochschulen.
Bernhard Röck
Bernhard Röck ist geschäftsführender Gesellschafter der ELAN Capital-Partners GmbH in Bad Homburg v.d.H. und Lehrbeauftragter an der HfWU.
Dietmar Ernst
Prof. Dr. Dr. Dietmar Ernst ist Professor für International Finance an der HfWU in Nürtingen und Direktor des European Institute of Quantitative Finance.
Joachim Häcker
Dr. Dr. Joachim Häcker ist Professor für International Finanzwirtschaft an der Hochschule München und der University of Louisville. Ferner ist er Direktor des Deutschen Instituts für Corporate Finance (DICF).
Michael Bloss ist Direktor der Commerzbank AG und des Europäischen Instituts für Financial Engineering und Derivateforschung (EIFD). Er lehrt an der HfWU.
Mario Dirnberger
Mario Dirnberger ist bei einer führenden Unternehmensberatung im Finanz- und Risikomanagement tätig.
Dietmar Ernst
Prof. Dr. Dr. Dietmar Ernst ist Professor für International Finance an der HfWU in Nürtingen und Direktor des European Institute of Quantitative Finance.
Joachim Häcker
Dr. Dr. Joachim Häcker ist Professor für International Finanzwirtschaft an der Hochschule München und der University of Louisville. Ferner ist er Direktor des Deutschen Instituts für Corporate Finance (DICF).
Manuel Kleinknecht
Manuel Kleinknecht ist Doktorand am Centre for Computational Finance and Economic Agents der University of Essex. Er forscht im Bereich künstlicher Intelligenz mit Schwerpunkt heuristische Portfoliooptimierung.
Georg Plötz
Dr. Georg Plötz ist Professor für Internationales Finanzmanagement, Risiko Management & Controlling an der Fachhochschule Kufstein und Senior Consultant bei Frankfurt School of Finance & Management – International Advisory Services.
Sebastian Prexl
Sebastian Prexl ist CEO der Prexl Corporate Finance. Ferner ist er Doktorand im Bereich Corporate Finance und Lehrbeauftragter an verschiedenen Hochschulen.
Bernhard Röck
Bernhard Röck ist geschäftsführender Gesellschafter der ELAN Capital-Partners GmbH in Bad Homburg v.d.H. und Lehrbeauftragter an der HfWU.
Dietmar Ernst
Prof. Dr. Dr. Dietmar Ernst ist Professor für International Finance an der HfWU in Nürtingen und Direktor des European Institute of Quantitative Finance.
Joachim Häcker
Dr. Dr. Joachim Häcker ist Professor für International Finanzwirtschaft an der Hochschule München und der University of Louisville. Ferner ist er Direktor des Deutschen Instituts für Corporate Finance (DICF).
Inhaltsverzeichnis
- BEGINN
- Vorwort
- Inhaltsverzeichnis
- Abkürzungs- und Symbolverzeichnis
- Einleitung
- Teil I Financial†‘Modeling†‘Standards
- 1 Lernziele, Aufbau und Case Study
- 2 Executive Summary
- 3 Grundlagen des Financial Modeling
- 4 Status quo des Financial Modeling in Theorie und Praxis
- 5 Financial-Modeling-Standards
- 6 Umsetzung der Top-10-Financial†‘Modeling-Standards anhand eines Beispiels
- 7 Zusammenfassung
- Teil II Model Review
- 1 Lernziele, Aufbau und Case Study
- 2 Executive Summary
- 3 Grundlagen des Model Review
- 4 Fehler in Financial Models
- 5 Error Detection – Erkennen und Auffinden von Fehlern
- 6 Anwendungsbeispiele von Analyse†‘Tools
- 7 Kontrollrechnungen
- 8 Maßnahmen zur Plausibilisierung der Ergebnisse
- 9 Dokumentation
- 10 Zusammenfassung
- Teil III Workshop Excel: Von der realen Welt zum Financial Model
- 1 Lernziele, Aufbau und Case Study
- 2 Executive Summary
- 3 Warum Excel erlernen?
- 4 Konzeption eines Financial Model
- 5 Optische Gestaltung eines Financial Model
- 6 Exkurs: Mit Tastenkombinationen und dem Menüband Excel bedienen
- 7 Einen Prototypen in Excel erstellen
- 8 Signale an das Management
- 9 Datenerhebung
- 10 Analysephase: Sensitivieren und Szenarien
- 11 Die Leistungsfähigkeit eines Financial Model testen
- 12 Erkenntnisse und Empfehlungen präsentieren
- 13 Zusammenfassung
- Teil IV VBA
- 1 Lernziele, Aufbau und Definition
- 2 Executive Summary
- 3 Warum VBA erlernen
- 4 Excel-Software-Lösungen erstellen
- 5 Variablen und die wichtigsten Datentypen
- 6 Ablaufmodelle und Charts
- 7 Die wichtigsten Sprachelemente von VBA
- 8 Komfortables Ein- und Ausgeben mit Dialogfeldern
- 9 Eigene Dialoge programmieren
- 10 Diagramme mit VBA erstellen
- 11 Werkzeugkasten: Praktische Excel Tools für das Modeling
- 12 Zusammenfassung
- Teil IV Investition und Finanzierung
- 1 Lernziele, Aufbau und Case Study
- 2 Executive Summary
- 3 Investition
- 4 Grundlegende Finanzierungsregeln
- 5 Kennzahlenanalyse
- 6 Die ordentliche Kapitalerhöhung
- 7 Das langfristige Darlehen
- 8 Anleihen (Bonds)
- 9 Kurzfristige Finanzierung am Beispiel des Lieferantenkredits
- 10 Der Cashflow
- 11 Finanzierung durch Verkürzung der Kapitalbindungsdauer
- 12 Zusammenfassung
- Teil VI Corporate Finance
- 1 Lernziele, Aufbau und Case Study
- 2 Executive Summary
- 3 Überblick über Unternehmensbewertungsmethoden
- 4 Unternehmensbewertung mit Discounted Cashflow-Modellen
- 5 Unternehmensbewertung mit Marktkapitalisierung und Buchwert
- 6 Börsenmultiplikatoren
- 7 Transaktionsmultiplikatoren
- 8 Zusammenfassung
- Teil VII Portfoliomanagement
- 1 Lernziele, Aufbau und Case Study
- 2 Executive Summary
- 3 Grundlagen des Portfoliomanagements
- 4 Rendite
- 5 Risiko
- 6 Überblick über aktives und passives Portfoliomanagement
- 7 Aktives Portfoliomanagement
- 8 Passives Portfoliomanagement
- 9 Zusammenfassung
- Teil VIII Derivate
- 1 Lernziele, Aufbau und Case Study
- 2 Executive Summary
- 3 Grundlagen von Optionen
- 4 Bewertung von Optionen
- 5 Was beinhalten die vier Grundstrategien mit Optionen?
- 6 Grundlagen von Futures
- 7 Preisbildung von Futures
- 8 Was beinhalten die Grundstrategien im Futures-Geschäft?
- 9 Schlussfolgerung und Ausblick
- 10 Zusammenfassung
- Sachregister