Risikomanagement im Handelsgeschäft

MaRisk,

Produktinformationen

Herausgeber: Thomas Ramke und Dirk Wohlert
ISBN: 9783799264112
Verlag: Schäffer-Poeschel
Erscheinungstermin: 2009-01-23
Seiten: 289
Paket: Investition & Finanzierung [1212]

P-ISBN: 9783791028286

Diese Publikation zitieren

Thomas Ramke (Hg.), Dirk Wohlert (Hg.), Risikomanagement im Handelsgeschäft (2009), Schäffer-Poeschel, Planegg, ISBN: 9783799264112

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Accesses

Beschreibung / Abstract

Aktuelle Krisenfälle machen deutlich: Ein sachgerechtes Risikomanagement ist für das Handelsgeschäft von Finanzinstituten unerlässlich. An die für die Durchführung und Steuerung von Handelsgeschäften verantwortlichen Personen werden hohe Anforderungen gestellt. Die erfahrenen Autoren zeigen, worauf es in der Praxis ankommt und erläutern Spielräume bei der Umsetzung der MaRisk. Insbesondere im Blick sind dabei die Bereiche Handel, Abwicklung und Kontrolle, Risikocontrolling, IT und Organisation, Strategien und Risikotragfähigkeit.

Inhaltsverzeichnis

  • BEGINN
  • Geleitwort
  • Vorwort der Herausgeber
  • Herausgeber
  • Inhaltsverzeichnis
  • Einführung und Überblick über die Inhalte dieses Buches
  • 1 Entwicklung der bankaufsichtlichen Anforderungen an das Handelsgeschäft
  • 2 Überblick über die Beiträge dieses Buches
  • Literatur
  • Meilensteine der Bankenaufsicht
  • 1 Entwicklung der MaRisk
  • 2 Basel II
  • 3 Handelsbuch und Anlagebuch
  • 4 Fazit
  • Integration der Handelsgeschäfte in die Risikotragfähigkeit
  • 1 Einleitung
  • 2 Mögliche Definitionen von Risikotragfähigkeitspotenzialen
  • 3 Anrechnung von Risiken aus Handelsgeschäften auf die Risikotragfähigkeit
  • 4 Prozessuale Aspekte der Limitierung
  • Literatur
  • Handelsgeschäftsstrategien – betriebswirtschaftliche Einordnung und methodische Umsetzung
  • 1 Betriebswirtschaftliche Notwendigkeit und rechtliche Rahmenbedingungen
  • 2 Von der Idee zur Realisierung einer Handelsstrategie
  • 3 Methodische Ansätze bei der Umsetzung von Handelsstrategien
  • 4 »Die Tücken des Projekts« – Lösungsansätze bei Umsetzungsproblemen
  • 5 Ausblick und Fazit
  • Literatur
  • Anforderungen an die personelle und technische Ausstattung im Handelsbereich von Kreditinstituten
  • 1 Aufsichtsrechtliche Entwicklungen im Handelsbereich
  • 2 Regelungen zur personellen und technisch-organisatorischen Ausstattung
  • 3 Fazit
  • Literatur
  • Integration der Outsourcing-Regelungen in die MaRisk: Vorgaben für die Ausgestaltung von Auslagerungen
  • 1 Einleitung
  • 2 Motive und Auswirkungen von Auslagerungen
  • 3 Internationale Initiativen zum Outsourcing
  • 4 Anforderungen gem.
  • 25a Abs. 2 KWG an Auslagerungen
  • 5 Anforderungen gem. MaRisk im Detail
  • 6 Auslagerungen und Operationelle Risiken
  • 7 Verfahrensweise für bestehende Auslagerungen (»Altfälle«)
  • 8 Fazit
  • Literatur
  • Kommentierung der Besonderen Anforderungen an Handelsgeschäfte gem. MaRisk
  • 1 Einleitung
  • 2 Prozessanforderungen an Handelsgeschäfte/Anforderungen an die Ausgestaltung der Aufbau- und Ablauforganisation im Handelsgeschäft
  • 3 Risikomessung und -limitierung
  • 4 Zusammenfassung
  • Literatur
  • Handelsprozessanforderungen aus Händlersicht – Erfahrungen in der Stadtsparkasse Düsseldorf
  • Einleitung
  • BTO 2 Handelsgeschäft
  • Zusammenfassung
  • Abwicklung und Kontrolle – Regelungen in den MaRisk
  • 1 Einleitung
  • 2 Die Anforderungen im Allgemeinen Teil (AT)
  • 3 Die Anforderungen im Besonderen Teil (BTO)
  • 4 Fazit
  • Literatur
  • Management des Zinsänderungsrisikos
  • 1 Einleitung und Definition Zinsänderungsrisiko
  • 2 Regulatorische Anforderungen der MaRisk
  • 3 Messung des Zinsänderungsrisikos
  • 4 Steuerung des Zinsänderungsrisikos
  • 5 Überblick und Abgrenzung Liquiditätsrisiko
  • 6 Fazit und Ausblick
  • Literatur
  • Operationelle Risiken im Handelsgeschäft
  • 1 Einleitung
  • 2 Grundlagen
  • 3
  • 4 Schlussbemerkung
  • Literatur
  • Auslegungsfragen der MaRisk
  • 1 Einleitung
  • 2 Handelbare Forderungen
  • 3 Kreditgewährung bei Kreditkörben
  • 4 Zusammenfassung
  • Literatur
  • Die Öffnungsklauseln der MaRisk zum Handelsgeschäft
  • 1 Einleitung
  • 2 Zweck der Öffnungsklauseln
  • 3 Merkmale der Öffnungsklauseln
  • 4 Analyse der Öffnungsklauseln
  • 5 Fazit
  • 6 Checkliste
  • Literatur
  • Erfahrungen aus Handelsgeschäftsprüfungen
  • 1 Einleitung
  • 2 Durchführung und Schwerpunkte von Handelsgeschäfts-prüfungen
  • 3 Prüfungsfelder im Detail
  • 4 Zusammenfassung/Ausblick
  • Literatur
  • Stichwortverzeichnis

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